Adaptive Mobile Media Strategy

Trading manuale - Adaptive Moving Average: Come utilizzare, Regole di Trading, manuale video e liberare per scaricare 1. La teoria e come utilizzare in Trading Adaptive media mobile (AMA), come suggerisce il nome è un adattamento della media mobile. È stato progettato per adattarsi a seconda del mercato dinamico come necessario. Media mobile semplice (SMA) e dei suoi cugini medie ponderate in movimento (WMA) e le medie mobili esponenziali (EMA) tutte le attività fantastico quando il mercato è in trend. Tuttavia, quando il mercato è gamma limitata raccolgono un sacco di rumore mercato generando un sacco di segnali prematuri. Inoltre, sono tutti intrinsecamente in ritardo in natura. In un tentativo di porre rimedio a carenze di medie mobili, Perry J. Kaufmann, introdotto adattivo media mobile nel suo libro The Trading Smarter: Miglioramento delle prestazioni in evoluzione dei mercati. 20-Day-SMA amp AMA In Azione: Prima di Mr. Kaufmanns introduzione di AMA, gli operatori impiegati combinazione di più di una singola media mobile come il doppio Crossover metodo ed il triplo metodo Crossover. Le ragioni che impiegano più combinazione di medie mobili si basano sui seguenti fatti: le medie, che spesso consiste di più breve periodo di tempo, come periodo di 5 giorni eseguito meglio quando il mercato è in rapida trend rapido movimento. medie mobili lento, che consiste spesso di periodo di tempo più lungo, come periodo di 50 giorni eseguito meglio quando il mercato è la gamma vincolata filtrare la maggior parte del rumore nel mercato. Così il genio in Kaufmanns AMA era un sistema abbastanza intelligente per variare la sua velocità in base ad una combinazione di direzione del mercato e della velocità. In altre parole, quando il mercato è in trend, AMA accelera insieme con la tendenza. Quando il mercato è la gamma legato e non fa nulla AMA rallenta. Così si guadagna giustamente il nome adattativo come auto adatta alla direzione del mercato e la velocità. Kaufmanns AMA raggiunge senso di direzione del mercato e la velocità dalla incoporating l'indice di efficienza. 2. Adaptive Moving Regole media di mercato aperto successivo sono le regole di negoziazione per l'Adaptive Moving Average: Comprare quando l'AMA si trasforma fino vendere quando l'AMA si downSignals del indicatore Adaptive Moving Average breakout non riuscito. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso il basso (il prezzo di apertura della barra analizzata è sopra l'indicatore e il prezzo di chiusura è inferiore al indicatore), ma l'indicatore sale (segnale debole roll-back indicatore di linea). Moving Average Crossover. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso l'alto (il prezzo di apertura della barra analizzato è sotto l'indicatore e il prezzo di chiusura è superiore al indicatore) e l'indicatore sale (segnale forte). Vero breakout. L'ombra inferiore della barra ha attraversato l'indicatore (i prezzi di apertura e chiusura della barra analizzato è al di sopra dell'indicatore, ed il prezzo basso è sotto l'indicatore) e l'indicatore aumenti (segnale di roll-back linea di indicazione). breakout non riuscito. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso l'alto (il prezzo di apertura della barra analizzato è sotto l'indicatore e il prezzo di chiusura è superiore l'indicatore), ma l'indicatore scende (segnale debole roll-back indicatore di linea). Moving Average Crossover. Il prezzo ha attraversato l'indicatore verso il basso (il prezzo di apertura della barra analizzata è sopra l'indicatore e il prezzo di chiusura è sotto l'indicatore) e l'indicatore scende (segnale forte). Vero breakout. L'ombra superiore della barra ha attraversato l'indicatore (i prezzi di apertura e chiusura della barra analizzati sono sotto l'indicatore, e l'alto prezzo è al di sopra l'indicatore) e l'indicatore cade (linea di segnale indicatore di roll-back). Nessuna obiezione a buyingKaufman Adaptive Moving Strategy Media Trading (Setup 038 Filter) I. Strategia di Trading Autore: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Fonte: Kaufman, P. J. (1995). Smarter Trading. Miglioramento delle prestazioni in evoluzione dei mercati. New York: McGraw-Hill, Inc. Concept: strategia di trading sulla base di un filtro del rumore adattativo. Obiettivo della ricerca: la verifica delle prestazioni della messa a punto e il filtro. Specifica: Tabella 1. Risultati: Figura 1-2. Setup commerciale: Compravendite dalla distanza: L'Adaptive Moving Average (AMA) salta fuori. Operazioni a breve: la media mobile Adaptive rifiuta. Nota: la linea di tendenza AMA sembra bloccarsi quando i mercati non hanno alcun senso. Quando i mercati di tendenza, la linea di tendenza AMA raggiunge. Commerciale Ingresso: Compravendite dalla distanza: Un acquisto alla fine è posto dopo una configurazione rialzista. Operazioni a breve: una vendita al momento della chiusura è posto dopo una configurazione ribassista. Commerciale Uscita: Tabella 1. portafoglio: 42 future su mercati da quattro principali settori di mercato (commodities, valute, tassi di interesse e indici azionari). Dati: 32 anni a partire dal 1980. Test Platform: MATLAB. II. La sensibilità del test Tutti i grafici 3-D sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di Rendimento, Sharpe Ratio, Ulcera Performance Index, CAGR, Massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg. Win Media. Rapporto di perdita. L'immagine finale mostra la sensibilità di equità curva. Variabili esaminate: ERLength amp FilterIndex (definizioni: Tabella 1): Figura 1 Portfolio Performance (Ingressi: Tabella 1 Commissione amp Unità: 0). AMA (ERLength) è la media mobile adattiva in un periodo di ERLength. ERLength è un periodo di look-posteriore del Efficiency Ratio (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), dove 8220abs8221 è il valore assoluto. Directioni Closei Closei ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), dove 82.208.221 è la somma per un periodo di ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength è un periodo della media in rapido movimento. SlowMALength è un periodo della media lento movimento. Amai Amai 1 CI (Closei Amai 1), dove ci (ERI (Veloce Lento) Lento) 2, Fast 2 (FastMALength 1), Lento 2 (SlowMALength 1). Indice: i ERLength 2, 100, Fase 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Compravendite distanza: Se Amai Amai GT 1 amp Amai Amai 1 lt 2 poi MinAMA Amai 1 (Adaptive Moving Average salta fuori con un perno in MinAMA). Trades brevi: Amai Amai lt 1 amp Amai 1 GT Amai 2 poi MaxAMA Amai 1 (Adaptive Moving Average gira verso il basso con un perno in MaxAMA). Indice: i Filteri FilterIndex StdDev (Amai Amai 1, N), dove StdDev è la deviazione standard della serie di periodi N. N 20 (valore di default). Indice: i FilterIndex 0.0, 1.0, passo 0,02 N 20 Compravendite dalla distanza: Un acquisto alla fine è posto quando Amai Amai GT 1 amp (Amai MinAMA) gt Filteri. Operazioni a breve: una vendita al momento della chiusura è posto quando Amai Amai lt 1 amp (MaxAMA Amai) gt Filteri. Indice: mi fermo Uscita Loss: ATR (ATRLength) è l'Average True Range per un periodo di ATRLength. ATRStop è un multiplo di ATR (ATRLength). Trades dalla distanza: Una sosta vendita è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operazioni a breve: Una sosta di acquisto è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 ERLength 2, 100, Fase 2 FilterIndex 0.0, 1.0, Passo 0.02Adaptive media mobile Adaptive medie mobili cambia la sua sensibilità alle fluttuazioni dei prezzi. La media mobile Adaptive diventa più sensibile nei periodi in cui prezzo si sta muovendo in una certa direzione e diventa meno sensibili al movimento dei prezzi quando il prezzo è volatile. Il grafico sottostante del contratto Nasdaq 100 Futures E-mini mostra la differenza tra una media mobile esponenziale (vedi: media mobile esponenziale) che pesi prezzi correnti più gravoso rispetto ai prezzi del passato e la Adaptive media mobile che cambia la sensibilità sulla base di volatilità dei prezzi: il vantaggio del Adaptive media mobile è mostrare sopra nella e-mini grafico nel centro dove il prezzo è diventato senza direzione e instabile. Durante questo periodo l'Adaptive Moving Average ha mantenuto un aspetto linea retta, mentre, la media mobile esponenziale trasferisce con la choppiness dei prezzi. Tuttavia, quando il prezzo è tendenzialmente, come in fondo a destra della e-mini grafico qui sopra, l'Adaptive media mobile tenuto il passo con la media mobile esponenziale. La media mobile Adaptive è sicuramente un indicatore tecnico unico che vale la pena di ulteriori indagini. Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera disclaimer.