Binary Put Option Valore

Down e in binario chiamata Options. Down e in binario Opzioni chiamata potrebbe benissimo essere uno degli strumenti più utili speculativi, nonché uno dei più sottoutilizzate di instruments. Down e in opzioni call binarie sono perfetti per la chartist che vuole prendere posizione sulla base di un livello di supporto viene toccato ma tiene come nella condizione in cui il colpo K è la stessa barriera B. Down e in binario chiamata Opzioni Structure. In prima illustrazione Fig 1 per la S P500 l'esempio è di down-and-in opzioni call binarie con barriera a 1.100 e colpire 1.150 il knock-in profilo nero mostra la S Ps deve cadere a toccare la barriera a 1.100 ea quel punto la strategia si trasforma in una vaniglia un'opzione call binaria rosso con sciopero 1.150 Se l'S Ps non toccare la barriera per scadenza la strategia si deposita in zero. Fig 1 S P500 Down e in binario Opzione Call FV v Knockin FV. The knock-in ei profili di chiamata binari si intersecano alla barriera Se la barriera è lanciato ad un livello importante di supporto che fornisce uno strumento interessante per chartists per eseguire il loro punto di vista che il livello si terrà e il rimbalzo di fondo fuori di esso In questo caso il chartist è invitato a speculare sul fatto che l'indice di rimbalzo 50 punti per scadere al di sopra del sciopero alla 1,100.Down e in binario Opzioni chiamata K B. Figure 2 mostra il down-and-in con 2, 10 e 50 giorni di scadenza e 25 volatilità implicita con solo due giorni alla scadenza del knock-in è inutile ad ogni sottostante prezzo perché alla barriera l'opzione call binaria è già inutile come il tempo della scadenza aumenta a 10 giorni e 50 giorni a livello SP 500 del 1100 alle opzioni call binarie aumentano di valore come la probabilità della SP s essere superiore a 1,150 a scadenza aumenta Ciò richiede il knock-in per aumentare di valore anche in quanto alla barriera l'opzione call binaria e il knock-in devono essere uguali in value. The attrazione di questa strategia per la chartist che crede che il livello S P500 1.100 è un livello di supporto critico è il ritorno in offerta con 10 giorni di tempo per scadenza al livello SP del 1125, vale a dire appena 25 punti sopra il supporto, il knock-in vale la pena di 5 19, quindi se la S Ps ha fatto cadere a 1.100 e radunare di nuovo sopra 1,150 a scadenza allora questa strategia genera un profitto di 94 81, un ritorno percentuale di oltre 10 giorni di 1,827.Fig 2 down e in binario Opzioni chiamata K B. Figure 3 illustra lo stesso down-and-in opzione call binaria, ma su una gamma di implicita volatilità, il tempo di scadenza fissate a 5 giorni una chiamata binario out-of-the-money quasi sempre 1 ha vega positivo il che significa che un aumento della volatilità aumenta il valore della chiamata binaria che a sua volta richiede un aumento del valore del colpo - In la barriera ha anche una maggiore possibilità di essere toccati con maggiore volatilità, mentre la chiamata binario ha una migliore possibilità di successo con una maggiore volatilità del sottostante Questo può essere in contrasto con il knock-out in cui una maggiore volatilità aumenta la possibilità del binario chiamano essere knock-out e attestandosi su zero. Fig 3 Down e In Call Option Binary K B. Down e in binario opzioni call KB alias Support. Figures 4 5 mostrano la barriera e si accamparono colpire allo stesso livello di 1.100 Se ci fosse mai una strategia per uno speculatore specifica allora questa scommessa deve essere esso Se la barriera e lo sciopero è lanciato su un livello di supporto della scommessa potrebbe semplicemente essere esposto come Will stiva livello di supporto se colpito Così il down-and-in binario chiamata KB è prima di tutto una decisione speculativa se il SP s sono in calo per l'esercizio barriera supporto a 1.100, con un punt condizionale che dovrebbe farlo, quindi il livello di supporto terrà e la SP s essere al di sopra di 1.100 alla scadenza della valle e-in call. Fig binario 5 Down e in binario Opzione Call WRT Vol K B. Fig 5 Down e in binario WRT Opzione Call Tempo K B. The vantaggi del chartist are. Back il livello di supporto con una strategia di rischio minimo Spesso sostegno i livelli sono i punti cardine da cui sottostante può muovere da aggressivamente in entrambe le direzioni a chartist che sta comprando i futures sul sottostante potrebbe essere indossa una perdita significativa in un brevissimo periodo di tempo se il livello di supporto è mirato e rientra vendita sostenuta e pesante. Alternatively, dovrebbe stiva livello di supporto e rimbalzare in modo aggressivo da esso poi acquistare presso la barriera può essere quasi impossibile Questa strategia riduce la necessità di salire a bordo di un mercato in rapida crescita come l'acquirente del knock-in ha ricevuto automaticamente una posizione lunga in il mercato attraverso il suo convertito mercato call. The non ha bisogno di essere monitorata da parte del compratore nuda del strategy. The sopra punti delineare gli svantaggi di questa scommessa per il mercato-maker. On innescando la barriera di un market-maker breve questa necessità di strategia per comprare il doppio della posizione corta di fondo che si terrà già come una copertura del mercato in caduta Se i rimbalzi di mercato in modo aggressivo poi riacquistando la siepe e l'acquisto di più per la posizione corta chiamata nudo potrebbe essere estremamente difficult. But il rivestimento d'argento a questo particolare nube è se le lacune di fondo verso il basso attraverso la barriera su una mattina aperto la posizione è ora una breve chiamata che è sempre più conveniente, inoltre, il mercato-maker è ancora al di sotto della copertura da sopra la barriera Quindi non tutto negativo per il mercato-maker. All-in-tutto, se un grande hedgie inizia l'acquisto di cui sopra knock-in allora potrebbe essere una scommessa ragionevole che l'hedge fund sarà fare il possibile per prendere la SP s verso il supporto con un grande ordine di acquisto al supporto level. Down e in binario opzioni chiamata K B. la seguente due illustrazioni completano il diverso verso il basso e in opzioni call binarie con esempi della barriera essere fissati a un livello superiore rispetto al strike. Fig 6 Down e in call Binary Option WRT Tempo K B. Fig 7 di down e in binario Opzione Call WRT Vol K B. Here i knock-ins si intersecano a livello di SP che è equivale a BBK e ha le proprietà di una put binaria con sciopero BB K. The ingranaggi della valle e-in opzione call binaria dove BK non presenta le opportunità che la stessa opzione con KB fa Questa strategia potrebbe e sarebbe utile per il chartist ancora una volta che crede che ci sia un forte livello di supporto tra lo sciopero e la barriera suggerendo che la sciopero ha un livello di protezione di cui sopra, ma anche allora che non sarebbe probabilmente sufficiente per il commerciante in cerca di orientare dal momento che il livello di ingresso di questa strategia è l'alto. Il knock-in. The knock-in componente del down-and-in chiamata assomiglia a un one-touch messo con il pay-off regolato in modo che invece di un prezzo vincente di 100, il prezzo one-touch alla barriera equivale al premio chiamata non è così il knock-in viene visualizzata graficamente in figura 8 fianco il one-touch messo con esercizio barriera a 1.100 e non vi è una chiara disparity. Fig 8 SP di Down e in Call binario rispetto alla One-touch mettere WRT FV implicita Volatility. The knock-in di valutazione si basa generalmente su una teoria riflessione del calore, che matematicamente, è totalmente al di là di me, ma dovrebbe qualsiasi ingegnere finanziario scommettitore desiderio di contribuire si prega di commentare below. In sezione knock-out in cui KB allora il profilo è semplice dal momento che lo sciopero è al di sotto della barriera, allora dovrebbe il non sottostante toccare la barriera è si depositerà a 100, altrimenti 0 questo è niente di meno che 100 meno del One-touch Put ancora questa opzione sarebbe un prezzo come la chiamata binario meno il knock-in, per cui vi è una chiara discrepanza di più sotto down-and-out binario chiamare options.1 come volatilità implicita aumenta la vega scende a zero e deve l'aumento della volatilità implicita al di là di questo punto Vega girerà negativo come lo sciopero vincola il valore di opzione a 50 sotto lo sciopero crescente volatilità implicita in seguito ha un effetto sproporzionato sul valore della chiamata binario come la probabilità del sottostante cadere ulteriormente supera l'impatto del viaggio sottostante negli strike. Binary Option. BREAKING GIU binari Option. Investors può trovare delle opzioni binarie attraente a causa della loro apparente semplicità, tanto più che l'investitore deve essenzialmente solo indovinare se la volontà specifica qualcosa o non accadrà, ad esempio, un'opzione binaria può essere semplice come se il prezzo delle azioni della Società ABC sarà superiore ai 25 il 22 novembre alle ore 10 45 am Se ABC s prezzo delle azioni è di 27 al tempo stabilito , l'opzione esercita automaticamente e il titolare dell'opzione riceve una quantità prestabilita di cash. Difference tra le opzioni binarie e Plain Vanilla Options. Binary sono significativamente diversi da opzioni vanilla opzioni plain vanilla sono un tipo normale di opzione che non include alcuna speciale dispone di una pianura opzione vaniglia conferisce al titolare il diritto di acquistare o vendere un'attività sottostante ad un determinato prezzo alla data di scadenza, che è anche conosciuto come un plain vanilla un'opzione europea Mentre un'opzione binaria ha caratteristiche e condizioni speciali, come opzioni previously. Binary indicati sono di tanto in tanto scambiati su piattaforme regolamentate dalla Securities and Exchange Commission SEC e di altre agenzie di regolamentazione, ma sono molto probabilmente scambiati su Internet su piattaforme al di fuori delle normative esistenti Poiché queste piattaforme operano al di fuori delle regole, gli investitori sono a maggior rischio di frode al contrario, le opzioni vanilla sono tipicamente regolato e negoziato in grande esempio exchanges. For, una piattaforma di trading di opzioni binarie può richiedere all'investitore di depositare una somma di denaro per acquistare l'opzione se l'opzione scade out-of-the-money, cioè l'investitore ha scelto la proposizione sbagliato , la piattaforma di trading potrebbe prendere l'intera somma di denaro depositato senza alcun rimborso provided. Binary Opzione Real World Example. Assume i contratti futures su 500 Index Poveri standard s SP 500 è scambiato a 2.050 50 Un investitore è rialzista e ritiene che l'economica dati che vengono rilasciati a 8 30 am spingerà i contratti a termine di cui sopra 2.060 entro la fine del corrente giorno di negoziazione le opzioni call binarie sui futures dell'indice SP 500 contratti prevedono che l'investitore riceverebbe 100 se il future chiusura sopra 2.060, ma nulla se si chiude sotto gli acquisti investitori una opzione call binaria per 50 Pertanto, se il future chiusura sopra 2.060, l'investitore avrebbe un utile di 50, o 100 - 50.Binary Option. A opzione binaria chiamato anche un'opzione digitale viene risolto una cassa opzione che ha un payoff discontinuo opzioni binarie vengono in molte forme, ma i due più elementari sono cash-or-nothing e asset-o-niente ognuno può essere europea o americana e può essere strutturato come un put o di flussi finanziari call. A europea o-niente opzione binaria paga un importo fisso di denaro se scade in the money e niente altro, ad esempio, una chiamata europea cash-o-niente fa un pagamento fisso se l'opzione scade con l'underlier al di sopra del prezzo di esercizio si paga nulla se che scade con l'underlier uguale o inferiore al prezzo di esercizio Allegato 1 confronta la vincita di una chiamata europea vaniglia con quella di un cash-o-niente europea binario call. Exhibit 1 valori di scadenza per una chiamata di vaniglia europea e un cash binario europea - o-niente di chiamare il call cash-o-niente fa un pagamento fisso se scade in the money si paga nulla se scade in denaro o fuori del money. An cash-o-niente americano opzione binaria è rilasciato uscita of-the-money e fa un pagamento fisso se il valore underlier raggiunge mai lo sciopero il pagamento può essere effettuato immediatamente o differito fino l'opzione s scadenza date. A opzione binaria europea asset-o-niente paga il valore della underlier alla scadenza se scade in the money si paga nulla in caso contrario, ad esempio, una chiamata europea asset-o-niente paga il valore del underlier alla scadenza se supera il prezzo di esercizio a put asset-o-niente europea paga il valore del underlier a scadenza se è inferiore al prezzo di esercizio Allegato 2 confronta i valori di scadenza dei europeo asset-o-niente mettere e calls. Exhibit 2 valori di scadenza per europea asset-o-niente put binaria e calls. An asset-o-niente opzione binaria potrebbe essere strutturato come opzione americana con pagamento differito, ma questa struttura non è common. Issuers di opzioni asset-o-niente possono costruire gli strumenti combinando un cash-o-niente binario con una vaniglia mettere o chiamare un cash-o - niente binario può essere coperto in modo dinamico, ma a volte gli emittenti copertura con una chiamata diffondere invece entrambi gli approcci diventa problematico se il binario è at-the-money che si avvicina expiration. Cost di fondi indicizzati COFI. Risk Arbitrage e altre strategie di trading Event Driven.