Darvas Box System Forex Trading

MetaTrader 5 - Indicatori Darvas Box - Indicatore per MetaTrader 5 Metodo di analisi grafici sviluppati da Nicolas Darvas è molto popolare in Europa e negli Stati Uniti. Anche se questo metodo particolare e semplice, non è ancora molto popolare in Russia. Proviamo a fare un po 'di luce su di esso. tecnica di trading Darvas si basa sul suo metodo di un nuovo rilevamento di tendenza. Acquista i segnali vengono generati al momento il trend rialzista è confermata e livelli di stop sono impostati allo stesso tempo. Darvas ha usato il suo metodo per la negoziazione sui grafici di giorno. Pertanto, il suo metodo si adatta quasi idealmente i commercianti con lavori a tempo pieno. Darvas ha utilizzato un filtro speciale per il suo lavoro - Darvas Box. Mi ha aiutato Darvas per determinare l'importanza dei vari movimenti di mercato. Il filtro è costituito dai bordi superiore ed inferiore della zona. La breve descrizione del metodo è il seguente: dovremmo comprare in caso di breakout bordo superiore. In questo momento è installato un livello di arresto sotto il bordo inferiore. In caso di una nuova area è formata, i livelli di arresto sono spostati sotto il bordo inferiore della nuova area. La situazione inversa è per la vendita. La zona è formata come segue. I passaggi 1-2. Generazione e salvataggio del bordo superiore. Il primo giorno il prezzo più alto della giornata è specificato come il bordo superiore della zona. Più avanti, la verifica viene eseguita ogni giorno successivo se il bordo superiore della zona è inferiore al prezzo più alto della giornata. Se questo non è il caso, il margine superiore della zona è spostato al nuovo livello del punto di massima. Nel caso il terzo giorno il bordo superiore è maggiore del giorno massima, si suppone che il bordo superiore a formarsi (step 2) ed è il momento di passare ai passi 3-4. Qualora il giorno massima è superiore o uguale al prezzo bordo superiore, il bordo superiore è spostata al nuovo livello e una nuova verifica viene eseguita il giorno successivo. La verifica viene eseguita fino a quando il bordo superiore non è superiore al giorno massima. I passaggi 3-4. Generazione e salvataggio della zona inferiore confine. Al giorno in cui il bordo superiore è finalmente formata, il valore iniziale per il bordo inferiore è impostato come il prezzo minimo per i giorni precedenti. Poi la generazione del margine inferiore viene eseguita in modo simile a quello superiore: si suppone che il bordo inferiore a formarsi quando il giorno massima è superiore al bordo inferiore della zona. In caso di rottura del massimo di giorno fuori il bordo superiore in quella fase, il bordo superiore è impostato per essere uguale a quel valore e l'algoritmo passa al punto 1. Dopo il bordo inferiore della zona è formata l'intera area dovrebbe essere finito ed è il momento di passare alla fase 5. fase 5. in attesa di un segnale buysell il breakout dell'Area confini superiori o inferiori per il prezzo è tracciata in questa fase. Nel caso in cui è passato il bordo superiore, il bene viene acquistato e un livello di stop è impostato sotto il bordo inferiore tradotto da Russo da MetaQuotes Software Corp. Codice originale: mql5rucode498Darvas Box Teoria definizione di teoria scatola Darvas Box Teoria Darvas è una strategia di trading che era sviluppato nel 1956 da ex ballerino sala da ballo Nicolas Darvas. tecnica di trading Darvas comporta l'acquisto in titoli negoziati a nuovi massimi. Una scatola Darvas si crea quando il prezzo di un titolo sale al di sopra del precedente massimo, ma cade di nuovo ad un prezzo non lontano da quello alto. SMONTAGGIO teoria scatola Darvas Box Teoria La Darvas è essenzialmente una strategia di slancio. Esso utilizza la teoria dinamica del mercato e l'analisi tecnica per determinare quando entrare e uscire dal mercato, e utilizza l'analisi fondamentale per determinare cosa comprare o vendere. Se il prezzo rompe fuori dalla scatola, è un segno di un breakout. In questo modo, la casella Darvas aiuta gli operatori a determinare quale prezzo per entrare e uscire dal mercato. Nel 1956, Darvas trasformato un investimento di 10.000 in 2 milioni per un periodo di 18 mesi con questa teoria. Durante il viaggio come un ballerino, Darvas ha ottenuto copie di The Wall Street Journal e Barrons. ma avrebbe solo guardare i prezzi delle azioni per prendere le sue decisioni. E 'stato detto che Darvas era meno felice dei profitti che ha fatto di lui era circa la facilità e la pace della mente che ha ottenuto da attuare il suo sistema. Gli scettici della tecnica Darvas attribuiscono il suo successo al fatto che egli é scambiata in un mercato molto rialzista. Si dice anche che i suoi risultati smussano essere raggiunti se questa tecnica è utilizzata in un mercato orso. La filosofia: Cosa comprare L'idea principale dietro filosofia commerciale Darvas è quello di concentrarsi su settori in crescita. Queste sono le industrie che si prevede di sovraperformare il mercato. Darvas selezionato pochi titoli da queste industrie e monitorato i loro prezzi ogni giorno. Guardò per i segni che il titolo è stato pronto a fare una mossa forte. Il principale indicatore ha usato per cercare questi segni è stato del volume. Un significativo aumento di volume aumentato la probabilità di una grande mossa. Darvas ha cercato di volume insolito su una manciata di aziende in settori che si aspettava di crescere. La strategia di trading: Quando per entrare e uscire una volta Darvas ha notato il volume insolito, ha creato una scatola Darvas con una fascia di prezzo ristretta. Le scorte basse per il periodo di tempo presenta il pavimento del box. Le scorte elevate per il periodo di tempo rappresenta il soffitto della scatola. Quando il brodo sfonda il soffitto della scatola, il commerciante dovrebbe acquistare le azioni. Allo stesso modo, quando lo stock scende sotto il pavimento del box Darvas, è il momento di sell. Darvas Box trappole Elusive i rendimenti a lungo prima di Internet ha fornito quotazioni in tempo reale e broker online offerto riempimenti istantanei. Nicolas Darvas è riuscito a far crescere un investimento 36.000 in più di 2,25 milioni in un periodo di tre anni. Durante un tour mondiale di danza nel 1950, si è basata unicamente su Barrons. un settimanale, e telegrammi al suo broker a servizio completo per ottenere preventivi ed effettuare ordini. Anche se Darvas ha sviluppato le sue tecniche di selezione dei molti anni fa e in un ambiente diverso investire, la sua strategia ha resistito alla prova del tempo ed è uno strumento che ogni moderno commerciante di giorno dovrebbe prendere in considerazione l'adattamento. Qui pure passare attraverso un mestiere vero e proprio che si basava su questo metodo e vi mostrerà perché ha funzionato. (Per i valori di fondo, vedere Darvas Box:. Un classico senza tempo) i segreti Ballerini Darvas si definiva un commerciante tecno-fondamentale e cominciò a identificare i candidati di negoziazione con uno schermo fondamentale rapido. Voleva comprare azioni nelle industrie di domani, quelli con il potenziale di crescita più forte. Ai suoi tempi, e ciò include le tecnologie di elettronica e missilistici. Non era possibile per Darvas di seguire troppe scorte, perché questo ha richiesto di ottenere quotazioni tramite telegrammi. Lo schermo fondamentale, di conseguenza, era necessario per ridurre il numero di azioni che stava seguendo. (Per approfondire, vedi analisi fondamentale per i commercianti.) Da lì, si rivolse a trovare titoli con buone caratteristiche tecniche. Quello che ha cercato, nelle parole di moderni analisti tecnici. era un rettangolo a breve termine la formazione sui grafici settimanali. In ogni numero di Barrons. c'è una pagina di grafici che caratterizzano le scorte nelle notizie, e ha guardato per gli stock rottura di strette trading range in alto volume. Figura 1: Esempio di negoziazione casella Darvas Nella figura 1 di cui sopra, viene mostrata la scatola Darvas. La scatola è creato quando il commerci all'interno di una formazione rettangolo. Questa è caratterizzata da prezzi negoziazione in un intervallo ristretto per almeno tre settimane. Vi è una certa soggettivo il processo decisionale in questo processo, ma se il commerciante deve questione se un titolo è in un intervallo ristretto, lui o lei deve passare su quel magazzino e cercare un segnale più chiaro. Buys sono prese quando i prezzi rompono attraverso la parte superiore della scatola. scorte ben educati formeranno nuove scatole a livelli più alti. Le scorte dovrebbero essere venduti quando il prezzo rompe sotto la parte inferiore della scatola più alta. Le regole possono essere spiegate in modo che gli strumenti moderni, come il software di scansione in grado di identificare i candidati di trading. Per quantificare la scatola, i commercianti dovrebbero cercare per gli stock in cui la differenza tra l'alto e il basso prezzo nel corso degli ultimi quattro settimane è inferiore a 10 degli stock elevati durante quel tempo. Come una formula, si può essere scritto come: Gli operatori possono utilizzare una percentuale maggiore per ottenere più titoli sui loro potenziali liste buy. Il buy dovrebbe essere presa nei mercati aperti la mattina dopo che il titolo chiude fuori dagli schemi di almeno mezzo punto su un volume che è maggiore del volume medio di 30 giorni. La fermata iniziale deve essere impostato un quarto di punto al di sotto del prezzo più basso della scatola. Dovrebbe essere sollevato come forma di nuove scatole, sempre un quarto di punto al di sotto del basso. Darvas in azione La figura 2 mostra un esempio di una scatola modello Darvas. Deere (NYSE: DE), meglio conosciuto come un produttore di trattori e movimento terra usate, non sarebbe passato Darvas schermo fondamentale, ma l'eliminazione di questo schermo offre un vantaggio ai commercianti moderni che possono seguire un numero illimitato di titoli. Inoltre, il software scansione, disponibile ad un basso costo per i commercianti di oggi, non era disponibile a Darvas. Figura 2: Deere amp Co dimostra che il metodo scatola Darvas di stock trading si applica ancora nei mercati di oggi. La prima casella nel grafico figura 2 è iniziata la formazione alla fine del 2005. DE scambiato in un range molto ristretto inferiore al 5 per otto settimane. Quando un titolo è di serie-legato per così tanto tempo, l'operatore può utilizzare un ordine di arresto per fissare il prezzo di entrata. In questo caso, la scatola è stata disegnata con un alto nei pressi di 35.70, e gli operatori potrebbe mettere Buy Stop ordini vicino a 36. Il commercio è stato sottoscritto il 26 gennaio 2006, quando il titolo è scoppiata al rialzo. Subito dopo l'ordine di acquisto è stato riempito, il trader è entrato un ordine di stop-loss sul fondo della scatola, 33,75 in questo caso. Il rischio di circa 6,25 è poi noto con il commerciante. Due nuove scatole sono disegnati come DE si muove più in alto. Le scatole sono disegnate sul grafico quando vengono identificati almeno tre settimane di un intervallo ristretto. Questo può essere monitorato visivamente sul grafico, o programmatori adepto può facilmente codificare questi criteri nei loro sistemi di negoziazione. Ogni volta che una nuova casella viene disegnata, l'ordine di stop-loss viene modificata in modo da riflettere il fondo superiore. Nel giugno 2006, il fondo della terza casella è rotto, e il commercio si chiude dopo 18 settimane, con un utile di più di 10. DE declina un po 'e forma una nuova scatola vicino allo stesso livello come la scatola originale. In breve tempo, si dà un altro segnale di acquisto rompendo fuori dalla scatola. Il segnale di vendita viene ancora 18 settimane più tardi, dopo un guadagno di più di 18. Ma, il segnale di vendita si rivela essere sbagliato e lo stock inverte rapidamente. Cosa sarebbe Darvas fare quando Darvas ha visto che questo accada, si sarebbe rapidamente tornare in azione, con il suo arresto originale. Tuttavia, test automatizzati di sistemi di trading lascia molti commercianti non vogliono passare a destra di nuovo in un mestiere come questo. Il problema che dobbiamo affrontare oggi è una delle troppe informazioni. Vediamo il costo delle transazioni whipsaw e sappiamo che si verificano di frequente con lo spostamento di sistemi basati su medie o oscillatore. Darvas abbiamo mangiato questa conoscenza, e ha operato sotto l'ipotesi che il trend è tuo amico, e ciò che ha funzionato così bene in passato funzionerà bene in futuro. Senza paura, è stato in grado di acquistare, perché la tabella gli ha detto di. Con il commercio Deere, abbiamo esercitato cautela e atteso per il prezzo per confermare che stava riprendendo il trend rialzista - ma non abbiamo dovuto aspettare a lungo. Un'altra scatola rapidamente formata, e nel giro di due mesi, siamo tornati in DE. Questo commercio è stato il grande vincitore, più di 50 più di otto mesi. Gestione di un grande vincitore del genere rappresenta una sfida per il commerciante. Utilizzando solo scatole, l'ordine di arresto-sell per chiudere lo scambio è più di 20 al di sotto del prezzo di chiusura. Quello è un sacco di profitto per dare indietro. In un caso come questo, potrebbe essere preferibile utilizzare la parte superiore della scatola, che imposta la fermata un po 'più vicino al mercato attuale. In alternativa, gli operatori possono utilizzare un oscillatore, come l'indice di forza relativa (RSI), che produrrebbe una lettura di ipercomprato dato questa azione dei prezzi. e vendere quando lo stock si rompe sotto il livello di ipercomprato, anche se questo potrebbe sacrificare guadagni futuri. Lesson Learned scatole Darvas offrire agli operatori un altro percorso verso il successo nei mercati. Essi sono costruiti su principi di supporto e resistenza. sono e facile da seguire. Poiché la maggior parte dei commercianti cercano indizi da indicatori comuni, come il movimento divergenza media di convergenza (MACD), scatole di Darvas dovrebbero rivelarsi utile per coloro che sono disposti a prendere la strada meno battuta. Questa strategia è stata inventata decenni fa, ma è ancora una strategia che può essere utilizzato per realizzare un profitto. I mercati riflettono ancora le emozioni di commercianti, proprio come hanno fatto quando Darvas li studiava e, di conseguenza, i metodi classici possono lavorare in modo efficace, se applicato con disciplina.